浙江工业大学理学院
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教师简介
陈剑利

学校教师主页介绍


陈剑利,浙江湖州人,中共党员,讲师。

一.教育和工作经历

1997.9--2001.6    浙江大学应用数学系  理学学士

2001.9--2004.4    浙江大学应用数学系  金融数学专业硕士

2006.9--2012.12    浙江大学应用数学系  金融数学专业博士

2004.4至今         浙江工业大学理学院应用数学系  专任教师


二.主持项目:

1.浙江省教育厅项目:基于多因子厚尾Copula模型的违约相关性研究

三.发表论文:

[1] Pricing CDO tranches with stochastic correlation and random factor loadings in a mixture copula model, Applied Mathematics and Computation, 2012, 219: 2909-2916. (SCI).

[2]  Mixed copula model with stochastic correlation for CDO pricing, Economic Modelling, 2014, 40:167-174. (SSCI).

[3基于混合CopulaCDO定价模型高校应用数学学报,2013, 28(1):1-12. (核心一级).

[4] The mixed G-VG copula models and LHP approximation for CDO pricing, The 3rd International Conference on Computaional and Information Science, 2011.(EI).

[5] Mixed copula model with random recovery rate for CDO pricing, The 3rd International Conference on Computaional and Information Science, 2012.(EI).

[6] A dynamic copula for CDO pricing, the 3rd International Conference on Computational and Information Sciences, 2011. (EI).

[7] Most of returns of convertible funds in China come from a simple buy-and-hold strategy, The 3rd International Conference on Computaional and Information Science, 2012.(EI).


四.出版的书籍

[1]《数理金融学》,浙江大学出版社,2020年第一版。


教师简介
陈剑利

学校教师主页介绍


陈剑利,浙江湖州人,中共党员,讲师。

一.教育和工作经历

1997.9--2001.6    浙江大学应用数学系  理学学士

2001.9--2004.4    浙江大学应用数学系  金融数学专业硕士

2006.9--2012.12    浙江大学应用数学系  金融数学专业博士

2004.4至今         浙江工业大学理学院应用数学系  专任教师


二.主持项目:

1.浙江省教育厅项目:基于多因子厚尾Copula模型的违约相关性研究

三.发表论文:

[1] Pricing CDO tranches with stochastic correlation and random factor loadings in a mixture copula model, Applied Mathematics and Computation, 2012, 219: 2909-2916. (SCI).

[2]  Mixed copula model with stochastic correlation for CDO pricing, Economic Modelling, 2014, 40:167-174. (SSCI).

[3基于混合CopulaCDO定价模型高校应用数学学报,2013, 28(1):1-12. (核心一级).

[4] The mixed G-VG copula models and LHP approximation for CDO pricing, The 3rd International Conference on Computaional and Information Science, 2011.(EI).

[5] Mixed copula model with random recovery rate for CDO pricing, The 3rd International Conference on Computaional and Information Science, 2012.(EI).

[6] A dynamic copula for CDO pricing, the 3rd International Conference on Computational and Information Sciences, 2011. (EI).

[7] Most of returns of convertible funds in China come from a simple buy-and-hold strategy, The 3rd International Conference on Computaional and Information Science, 2012.(EI).


四.出版的书籍

[1]《数理金融学》,浙江大学出版社,2020年第一版。